上周五（10月14日），境外美元拆借利率3月期LIBOR较前一交易日上涨约0.17BP，报0.8817%；境外欧元拆借利率3月期LIBOR较前一交易日上涨0.143BP，报-0.32343%。美国公布的9月零售销售环比符合预期、9月PPI环比好于预期、10月密歇根大学消费者信心指数初值差于预期，美联储主席耶伦表示应维持高压经济，暗示将采取渐进的加息路径，受此影响，美国国债收益率震荡上行，截至收盘，10年美国国债收益率较前一交易日上涨约5.7BP，收于1.798%；欧洲方面无重要经济数据公布，受欧洲股市上涨影响，10年德国国债收益率震荡上行，截至收盘，10年期德国国债收益率较前一交易日上涨约2BP，收于0.058%。美元利率掉期市场方面，利率掉期率涨跌互现。1年期掉期率较前一交易日下跌0.66BP，收于0.9757%；5年期掉期率较前一交易日上涨2.44BP，收于1.2980%；10年期掉期率较前一交易日上涨5.15BP，收于1.6285%。