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工行金融市场:外币利率市场每日概览(20161108)
 

  周一(11月7日),境外美元拆借利率3月期LIBOR较前一交易日上涨约0.5BP,报0.8867%;境外欧元拆借利率3月期LIBOR较前一交易日上涨0.072BP,报-0.32214%。美国公布的10月劳动力市场状况指数好于预期,因联邦调查局(FBI)停止对希拉里“邮件门”事件的调查,市场对希拉里当选美国总统的预期上升,受此影响,美国国债收益率上行,截至收盘,10年期美国国债收益率较前一交易日上涨约5BP,收于1.826%;欧洲方面,德国公布的9月工厂订单数据好于预期,欧元区9月零售销售数据同比差于预期但环比好于预期、11月Sentix投资者信心指数好于预期,受欧洲股市和原油价格上涨的影响,德国国债收益率上行,截至收盘,10年期德国国债收益率较前一交易日上涨约1.9BP,收于0.154%。美元利率掉期市场方面,利率掉期率上涨。1年期掉期率较前一交易日上涨2.53BP,收于0.9845%;5年期掉期率较前一交易日上涨5.93BP,收于1.3286%;10年期掉期率较前一交易日上涨5.05BP,收于1.6900%。

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(中国工商银行金融市场部 2016-12-07)