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工行金融市场:外币利率市场每日概览(20170615)
 

  周三(6月14日),境外美元拆借利率3月期LIBOR较前一交易日上涨约0.47BP,报1.2503%;境外欧元拆借利率3月期LIBOR与前一交易日持平,报-0.37143%。美国方面公布的5月CPI环比及5月零售销售环比数据差于预期,美联储货币政策会议宣布将联邦基金利率目标区间上调25个基点,并宣布削减资产负债表计划细节,美国国债收益率先跌后涨、当日整体下跌,截至收盘,10年期美国国债收益率较前一交易日下跌8.5BP,收于2.126%;欧洲方面公布的德国5月CPI数据符合预期,受债收益率和油价下跌影响,德国国债收益率下行,截至收盘,10年期德国国债收益率较前一交易日下跌4.0BP,收于0.226%。美元利率掉期市场方面,利率掉期率下跌。1年期掉期率较前一交易日下跌2.27BP,收于1.3837%;5年期掉期率较前一交易日下跌6.58BP,收于1.8036%;10年期掉期率较前一交易日下跌7.92BP,收于2.1068%。

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(中国工商银行金融市场部 2017-06-15)