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金融市场

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工行金融市场：人民币汇率市场每日概览（20160926）
 
　　上周五（9月23日），人民币中间价报6.6670，较前一交易日贬值约0.24%。银行间市场人民币汇率开盘在6.6699，日间最高6.6688、最低6.6715，16:30收于6.6700，较前一交易日贬值约0.01%。隔夜美元指数微幅收跌，人民币中间价开在前一交易日收盘价左侧。开盘后，境内人民币汇率先是在6.6676-6.6700之间波动，随后美元买盘强烈打压人民币走贬至6.6700附近，并在临近午盘时进一步贬值到6.6710上方。随后美元卖盘涌现，人民币走升至6.6700-6.6705之间。午后，欧元在表现良好的法国数据公布后上涨，境内人民币进一步走升到6.6695附近；随后因德国数据表现疲弱，欧元从高位回落，境内人民币汇率临近尾盘时再次来到6.6698-6.6700，不过美元卖盘将人民币汇率稳定在6.6700下方，并最终收在6.6700。预计今日人民币汇率将继续双向波动，阻力位6.6600，支撑位6.6720。掉期市场方面，市场交投活跃，短端掉期价格在午盘之后明显松动，长端掉期价格小幅下降。截至16:30，掉期曲线较前一交易日变平下移。短期限方面，早盘开盘短期限日均掉期成交价格从3.5位置回落到3水平，1周-1个月期掉期受跨国庆假期影响，成交价格仍然在3.5下方；3个月期掉期点受购汇盘影响，维持在高位成交。中长期限方面，1年期掉期点主要在700-720的区间内成交，部分参与者卖盘打压掉期点上行，市场买方主要以Spread交易为主，临近尾盘，买方意愿有所降低，1年期掉期点逼近700的整数关口。截至16:30，1个月、3个月期掉期点分别收于110、273，6个月、1年期掉期点分别收于444、705。预计今日1年期掉期价格在当前点位维持震荡。境外人民币无本金交割远期（NDF）较前一交易日上涨5个点，为6.8460，与境内1年期限远期外汇汇率价差为1055个点。
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（中国工商银行金融市场部 2016-09-26）