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金融市场

工行金融市场:人民币汇率市场每日概览(20161020)
 

  周三(10月19日),人民币中间价报6.7326,较前一交易日贬值约0.03%。银行间市场人民币汇率开盘在6.7382,日间最高6.7359、最低6.7405,16:30收于6.7393,与前一交易日持平。因隔夜市场英镑上扬,美元指数上涨趋势暂缓,人民币中间价小幅向右。开盘后,离岸人民币脱离前期低点,境内人民币随之升值到6.7360附近。上午公布的中国三季度国内生产总值(GDP)同比增长6.7%,符合预期,同时,统计局提及中国经济不稳定不确定因素仍然较多,持续发展基础不牢固,伴随美元指数上涨,人民币快速脱离高点,回落到近期价格中枢6.7390附近,并一度成交在6.7405的日内低点,部分参与者美元卖盘随之出现,支撑人民币汇率在6.7400左方交投。午后,在美元指数向上测试98的整数关口时,人民币汇率持续在6.7400右侧交投,部分参与者再次提供流动性。欧洲时段,境外交易商将美元头寸获利了结,人民币随之走升,并在6.7380-6.7395之间窄幅震荡,最终收于6.7393。预计今日人民币汇率将继续双向波动,阻力位6.7250,支撑位6.7450。掉期市场方面,市场交投比较活跃,全天掉期点呈震荡下行走势。截至16:30,掉期曲线较前一交易日略微变平下移。短期限方面,日均掉期点下降到了3左右;但隔夜期限掉期买入较多,最高成交在5。中长期限方面,部分参与者的卖盘仍然牢牢压制住了整个市场,虽然早盘市场中一度出现了较集中的买盘,但1年期掉期点并未向上突破640;午后随着部分参与者卖出力度加大,1年期掉期点转而向下最低成交在610的位置。截至16:30,1个月、3个月期掉期点分别收于90.50、245,6个月、1年期掉期点分别收于396、613。预计今日1年期掉期点在当前点位震荡。境外人民币无本金交割远期(NDF)较前一交易日下跌35个点,为6.9110,与境内1年期限远期外汇汇率价差为1104点。

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(中国工商银行金融市场部 2016-10-20)