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金融市场

工行金融市场:人民币汇率市场每日概览(20150210)
 

  周一(2月9日),人民币中间价较前一交易日下跌50个点,报6.1311。人民币汇率开盘在6.2495,较前一交易日收盘价下跌48个点,日间最高6.2465,最低6.2505,收于6.2472,较前一交易日下跌0.04%。早盘,人民币汇率缺乏明确方向,银行间外汇市场买卖力量较为均衡,人民币汇率主要在6.2490至6.2500区间内窄幅波动;午后,银行间市场交易商纷纷抛售美元,加之当时离岸人民币汇率震荡上涨,境内人民币汇率小幅攀升至日内高点6.2465,并最终收于6.2472。预期今日人民币汇率将区间震荡,阻力位6.2200,支撑位6.2500。掉期市场方面,市场交投比较活跃,各期限掉期点先扬后抑,截至收盘,掉期曲线整体较前一交易日变平。早盘,超短期限买盘踊跃,卖盘稀少,带动各短期限掉期点小幅上行,中长期限在资金面与人民币贬值预期双重因素作用下,较之前纷纷上涨,随后,境外CNH掉期市场下挫,导致境内价格冲高回落;午后,境外市场进一步走低,带动境内整条曲线同步下跌;尾盘,中长期限价格获得一定支撑,各期限价格企稳,直至收盘。最终1个月、3个月分别收于212、580,6个月、1年期限分别收于1020、1895。预期今日1年期掉期点将呈现窄幅震荡态势。境外人民币无本金交割远期(NDF)较前一交易日上涨35个点,为6.3680,与境内1年期限远期外汇汇率价差为-687个点。

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(中国工商银行金融市场部 2015-02-10)