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金融市场

工行金融市场:人民币汇率市场每日概览(20161216)
 

  周四(12月15日),人民币中间价报6.9289,较前一交易日贬值约0.38%。银行间市场人民币汇率开盘在6.9350,日间最高6.9280、最低6.9358,16:30收于6.9354,较前一交易日贬值约0.44%。美元因美联储12月货币政策会议暗示明年加息节奏放快有所升值,人民币中间价右开。开盘后,人民币汇率退守6.9350,在美元指数偏强及离岸人民币汇率偏弱的双重影响下,境内人民币汇率在6.9340附近窄幅震荡。由于人民币汇率处于近期低位,市场交易意愿普遍不高,成交量低于近期平均水平。午后,伴随美国十年期国债收益率上升,美元指数上涨至102.5,随后公布的欧元区及德法两国的PMI指数好于预期,欧元反弹,美元指数小幅回落,人民币汇率16:30收于6.9354。预计今日人民币汇率将继续双向波动,阻力位6.9200,支撑位6.9400。掉期市场方面,市场交投比较活跃,掉期点高开低走,冲高回落。截至16:30,掉期曲线与前一交易日基本持平。短期限方面,日均掉期点多成交在2.8-3之间。中长期限方面,美联储加息后引发美元指数大涨,人民币汇率承压,中长期限买盘比较活跃。1年期掉期点首笔高开在500。但在500上方,许多交易商开始获利了结,因此市场未能继续上行。午后,1年期掉期点回落到470左右。截至16:30,1个月、3个月期掉期点分别收于68、200,6个月、1年期掉期点分别收于314、465。预计今日1年期掉期点在当前点位震荡。境外人民币无本金交割远期(NDF)较前一交易日上涨310个点,为7.2260,与境内1年期限远期外汇汇率价差为2441个点。

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(中国工商银行金融市场部 2016-12-16)