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工行金融市场：人民币汇率市场每日概览（20160616）
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周三（6月15日），人民币中间价报6.6001，较前一交易日贬值约0.32%。银行间市场人民币汇率开盘在6.6020，日间最高6.5817、最低6.6047，16:30收于6.5883，较前一交易日升值约0.03%。临近英国退欧公投，欧元、英镑大跌，美元指数大幅走升。早盘人民币中间价贬值，银行间市场人民币汇率开盘在6.6020，并迅速右移至6.6040一线。随后大量止盈美元卖盘出现，且同时欧元、英镑上涨，将人民币汇率从6.6040一线打压至午间的6.5950一线，逐渐企稳。下午两点左右，A股虽未能加入MSCI，但却逆势上涨，同时欧元大幅上涨，人民币汇率快速升值至6.5900一线。临近尾盘，各家交易商由于不愿意在美联储货币政策会议结果公布之前持有大量头寸，纷纷出脱前期美元多头，人民币汇率进一步升值至6.5880一线，16:30收于6.5883。预计人民币汇率后市双向宽幅波动，阻力位6.5800，支撑位6.6000。掉期市场方面，市场交投比较活跃，整条掉期曲线低开高走，震荡上行。截至16:30，掉期曲线较前一交易日变陡上行。短期限上，早盘开盘后，隔夜期限掉期点首笔成交在2水平，之后在部分美元买盘带动下快速上行到2.5上方，次日期限掉期点同样从1.8上涨到2.4的当日高位，美元紧张局面稍有缓解。1个月至3个月期限掉期点跟随短期限上涨，纷纷来到当日高位。中长期限方面，早盘人民币中间价突破6.60整数关口，为2011年1月以来新低，同时中国A股未能纳入MSCI指数，人民币贬值预期有所增加，1年期掉期点高开在805，之后部分参与者美元买盘带动1年期掉期点上涨至850一线，6个月掉期点从360上涨到420。午盘开盘，部分参与者止损盘加速市场上行，1年期掉期点最高来到870水平，尾盘快速回落到820一线。截至16:30，1个月、3个月期限掉期点分别收于63、190,6个月、1年期限掉期点分别收于395、820。预计今日1年期掉期价格在当前点位维持震荡。境外人民币无本金交割远期（NDF）较前一交易日上涨85点，为6.7430，与境内1年期限远期外汇汇率价差为727点。
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（中国工商银行金融市场部 2016-06-16）
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